VB.NETのフォームイベントにはUnloadというのがありません。
VB6のUnloadイベントはVB.NETではClosedイベントです。しかしUnloadイベントにあったCancel引数がClosedイベントにはありません。アンロードを途中でキャンセルするにはClosingイベントのCancelEventArgsのCancelプロパティをTrueに設定します。詳しくは、こちらで説明しています。（MSDNによると、ClosingイベントはVB6のQueryUnloadイベントに対応しているということです。）
VB6のUnloadイベントの代わりはFormClosedイベントで、VB6のQueryUnloadイベントの代わりはFormClosingイベントになります。
注意：この記事では、基本的な事柄の説明が省略されているかもしれません。初心者の方は、特に以下の点にご注意ください。