ファイルダウロード

何か考え違いのような気がしますが、教えてください。
下記のコードを実行すると、サーバーマシンにファイルが保存されてしまいます。
ローカルマシンに保存するには何か設定が必要なのでしょうか？

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ファイルをダウンロードし保存する
最も簡単な方法です（たぶん）。下の例ではhttp://img.yahoo.co.jp/images/main7.gifからファイルをダウンロードし、c:\test.gifとして保存しています。FTPは不可です。

Dim wc As New System.Net.WebClient()
wc.DownloadFile("http://img.yahoo.co.jp/images/main7.gif", "c:\test.gif")